RIESGO CREDITICIO Y OPERATIVO PARA BANCOS E IMFs

CONTENIDO:

 
I-. GESTION DE RIESGO CREDITICIO:
 
1.	Como gestionar el Riesgo de Crédito
2.	Objetivo de medir el Riesgo Crediticio
3.	Componentes de la gestión y control
4.	Exposición crediticia:
	Previsiones
	Capital en riesgo
	RAROC Crediticio 
5.	MANEJO E IDENTIFICACION DEL RIESGO
	Enfoque tradicional
	Enfoque IRB
6.	REQUERIMIENTOS DE BASILEA
	Método Estándar
	IRB Básico
	IRB Avanzado
7.	Aspectos Generales de Modelos de Riesgo de Crédito
8.	Aspectos Claves en el Desarrollo de Modelos de Riesgo de Crédito
9.	Proceso Lógico del Default y No Default
10.	PERDIDA EN EL MARCO DE BASILEA II
	Perdida Esperada:
	Probabilidad de Incumplimiento
	Pérdida Dado el Incumplimiento
	Exposición al momento del incumplimiento
	Perdida Inesperada
	Percentil 99.9%% Perdidas
	Perdida Esperada
11.	MODELOS:
	Expertos
	Las Cinco C del Crédito
	PARAMETRICOS:
	Scoring
	Z-score de Altman
	Probabilidad Lineal
	Probit - Logit
	Matriz de transición
	RAROC
	Condicionales Credit Portfolio View 
II-. GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO CON LA HERRAMIENTA CIRO
 
I.	FUNDAMENTOS
1.	Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
2.	Riesgo Operacional y Gestión de Riesgo Operacional 
3.	Origen del problema
4.	Interrelación con otros riesgos
5.	Causas Eventos y Pérdidas
6.	Factores de Riesgo Operativo:
	Procesos
	Recursos Humanos
	Sistemas
	Eventos Externos
7.	Tratamiento del Riesgo
II.	ENFOQUE EN PROCESOS
1.	Dinámica del sistema financiero
2.	Dimensiones estratégicas
3.	Proceso Administrativo
4.	Mapa de Procesos
5.	Cadena de Valor y Diseño Organizacional
6.	Mapeo de Procesos
III.	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
1.	Apetito al Riesgo
2.	Capacidad de Riesgo, Apetito y Límites
3.	Matriz de Riesgos
4.	Mapa de Riesgos
5.	Cálculo de Capital
IV.	NORMATIVA CIRO
1.	Central de Información de Riesgo Operativo
2.	Directrices Básicas para la Gestión del Riesgo Operativo
V.	METODOS DE MEDICIÓN
1.	Indicador Básico (BIA)
2.	Estándar (SA)
3.	Medición Avanzada (AMA

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